spot_img

Chỉ số độ biến động (Volatility Ratio) là gì? Công thức tính chỉ số độ biến động

Chỉ số độ biến động (Volatility Ratio) là gì? Công thức tính chỉ số độ biến động

Tìm hiểu về chỉ số độ biến động (Volatility Ratio) là gì sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về một loại chỉ báo kỹ thuật quan trọng. Nó đặc biệt cần thiết và thường xuyên được sử dụng trong giao dịch tài chính. Bên cạnh đó, việc cập nhật thêm công thức tính chỉ số độ biến động cũng là điều nên quan tâm. Vậy cụ thể như thế nào? Nội dung bài viết sau đây từ Học Chơi Trading sẽ chia sẻ chi tiết hơn.

Chỉ số độ biến động (Volatility Ratio) là gì
Chỉ số độ biến động (Volatility Ratio) là gì

Tham khảo: Sóng Elliott – Phương pháp xác định xu hướng thị trường chứng khoán

Chỉ số độ biến động (Volatility Ratio) là gì?

Hiểu như thế nào về khái niệm chỉ số độ biến động (Volatility Ratio) là gì? Đây là khái niệm được sử dụng trong giao dịch tài chính, chủ yếu là về cổ phiếu chứng khoán.

Volatility Ratio là một loại chỉ báo dùng để hỗ trợ phân tích kỹ thuật giao dịch. Cụ thể, đó là thước đo kỹ thuật, chuyên dùng để xác định về các mẫu giá và sự biến động/đột phá giá có thể xảy ra trên thị trường.

Nguyên lý hoạt động của chỉ số độ biến động Volatility Ratio: Dựa vào phạm vi thực với các thông số ở hiện tại để so sánh và suy xét về sự biến thiên, thay đổi của giá. Từ đó phát tín hiệu, nhằm giúp nhà đầu tư nhận biết biến động giá thị trường và các điểm breakout phá vỡ có thể sẽ xảy ra.

Loại chỉ báo kỹ thuật này được phát triển từ Jack D.Schwager – một chuyên gia về chứng khoán và quỹ đầu cơ của Hoa Kỳ. Sẽ có một số phiên bản khác nhau của chỉ số độ biến động Volatility Ratio. Nhưng phổ biến và được ứng dụng nhiều nhất phải kể đến là sự điều chỉnh của phạm vi thực trung bình (ATR).

Xem thêm: Các dạng biểu đồ phổ biến trong phân tích kỹ thuật

Các đặc điểm của chỉ số biến động

Chỉ số độ biến động (Volatility Ratio) là gì sẽ có một số đặc điểm cần lưu ý như sau:

  • Volatility Ratio là thước đo giúp nhà đầu tư theo dõi sự biến động giá của sản phẩm đang giao dịch trên sàn. Nó sẽ chủ yếu tập trung chính vào sự biến động của giá để phát tín hiệu nhận biết thị trường.
  • Sự biến động sẽ được theo dõi dựa trên độ lệch chuẩn. Đây cũng là cơ sở chung thường được sử dụng với nhiều chỉ báo kỹ thuật khác như Bollinger Bands.
  • Nhờ có chỉ số độ biến động Volatility Ratio, khả năng phân tích biến động giá giao dịch sẽ chính xác và hiệu quả hơn rất nhiều. Nhờ đó giúp nhà đầu tư biết được thời điểm giao dịch thích hợp và tránh tối thiểu nguy cơ rủi ro do biến động giá.
  • Volatility Ratio sử dụng phạm vi thực, cũng như kết hợp phân tích giữa mức giá cao và mức giá thấp trong bất kỳ thời điểm nào. Nó sẽ có sự so sánh giữa phạm vi thực trong ngày với phạm vi thực trung bình.
    Chỉ số độ biến động (Volatility Ratio) là gì
    Định nghĩa chỉ số độ biến động (Volatility Ratio)

Công thức tính chỉ số độ biến động

Trong phạm vi phân tích, chúng ta sẽ tìm hiểu về công thức tính chỉ số động biến động (Volatility Ratio) theo phương pháp luận của Jack Schwager. Theo đó, chỉ số động biến động sẽ được tính với 3 trường hợp như sau:

Công thức tính VR = TTR / ATR

Đây là công thức tính chỉ số độ biến động (Volatility Ratio) là gì chính thức. Trong đó, các thông số sẽ là:

  • VR là chỉ số độ biến động
  • TTR là phạm vi thực thời điểm hiện tại (Today’s True Range)

Công thức tính phạm vi thực hiện tại sẽ là Max – Min

– Max: Là mức giá đỉnh trong giai đoạn hiện tại (giá đóng của giai đoạn trước đó)

– Min: Là mức giá đáy trong giai đoạn hiện tại (giá đóng của giai đoạn trước đó)

  • ATR là phạm vi dao động trung bình thực, được xác định trong giai đoạn (N – ngày) vào trước đó.

Công thức tính VR = |TTR| / ATR

Công thức tính chỉ số độ biến động (Volatility Ratio) theo phương pháp luận của Schwager sẽ có nhiều lần lặp lại. Và VR = |TTR| / ATR chính là một lần lặp lại như thế.

Các thông số của công thức này được hiểu như sau:

  • VR là chỉ số độ biến động
  • ATR là phạm vi dao động trung bình thực, được xác định trong giai đoạn (N – ngày) vào trước đó.
  • |TTR| là giá trị tuyệt đối của mức giá đỉnh Max

Giá trị tuyệt đối của Max được xác định với các cặp TH-TL, TH-YC và YC-TL.

– TH: Là mức giá đỉnh trong giai đoạn hiện tại

– TL: Là mức giá đáy trong giai đoạn hiện tại

– YC: Là mức giá đóng trong giai đoạn trước đó

Công thức tính VR = |TTR| / EMA

VR = |TTR| / EMA là một lần lặp khác điển hình theo phương pháp luận từ Schwager trong công thức tính chỉ số độ biến động giá.

Các thông số của công thức này được hiểu như sau:

  • VR là chỉ số độ biến động
  • |TTR| là giá trị tuyệt đối của mức giá đỉnh Max được xác định với các cặp giá như trên.
  • EMA là trung bình trượt hàm đối với phạm vi thực của (N – ngày) thời điểm trước đó.
    Chỉ số biến động
    Công thức tính chỉ số biến động

Xem thêm: Chỉ báo kỹ thuật cơ bản trong giao dịch chứng khoán

Tín hiệu nhận biết chỉ số độ biến động

Mỗi nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ có cơ chế riêng trong việc theo dõi và phát hiện ra tín hiệu chỉ số độ biến động (Volatility Ratio) được thể hiện trên mô hình. Nhưng với những người dùng mới còn khá xa lạ, việc nhận biết tín hiệu này sẽ được lưu ý như sau:

  • Chỉ báo Volatility Ratio thường sẽ được biểu diễn dưới dạng một dòng trên biểu đồ phân tích kỹ thuật khi giao dịch.
  • Ngoài ra, nó cũng thường có dạng của một overlay, thể hiện tại cửa sổ hiển thị.

Chỉ số độ biến động được xem là tín hiệu của việc xáo trộn, thay đổi giá trên thị trường. Và nó thể nó sẽ dẫn đến khả năng phá vỡ (breakout) giao dịch. Do đó, khi Volatility Ratio bắt đầu xuất hiện, bạn cần phải theo dõi và có quyết định chính xác nhất cho mình.

Kết luận

Trên đây là những vấn đề liên quan đến tìm hiểu chỉ số độ biến động (Volatility Ratio) là gì? Đồng thời còn cập nhật thêm về công thức tính và nhiều yếu tố ảnh hưởng khác. Các trader lưu ý nên tham khảo và ghi nhớ những thông tin quan trọng này. Khi giao dịch, hãy tận dụng tốt chỉ số độ biến động giá thị trường để có được một kết quả tối ưu và thành công nhất cho mình. Theo dõi thêm nhiều tin tức thị trường và kiến thức đầu tư quan trọng, bạn có thể truy cập tại Học Chơi Trading.

Học chơi trading

Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
spot_img
BÀI VIẾT MỚI
spot_img