Đường trung bình động hàm mũ (EMA) là một trong những chỉ báo được sử dụng nhiều nhất khi phân tích kỹ thuật. EMA được ưa chuộng vì sự đơn giản, trực quan và dễ sử dụng. Bài viết này mình sẽ cùng anh em tìm hiểu EMA là gì, cách tính toán EMA và cách sử dụng EMA trong giao dịch.
Đường Trung bình Động Hàm mũ (EMA)
Chỉ báo EMA là gì?
EMA là viết tắt của Exponential Moving Average, nghĩa là đường trung bình động hàm mũ. EMA cùng nhóm chỉ báo với SMA – đường trung bình động đơn giản, nhưng EMA đặt trọng số vào các dữ liệu gần nhất để tính toán. Khi tập trung vào những dữ liệu gần nhất, EMA giảm sự ảnh hưởng của các dữ liệu đã quá cũ so với thời điểm hiện tại. Nhờ đó EMA phản ứng nhanh với giá hơn so với SMA vì SMA không đặt trọng số và xem dữ liệu ở mọi khoảng thời gian là như nhau. Khi có sự biến động giá, EMA sẽ phản ánh sự thay đổi nhanh hơn trong khi SMA cần một khoảng thời gian mới thay đổi.
Công thức tính EMA
EMA được tính theo công thức bên dưới:
Trong đó:
EMA: giá trị EMA thời điểm hiện tại
C: Giá đóng cửa phiên gần nhất
EMA(-1): giá trị EMA phiên trước đó
W: trọng số, tính bằng công thức bên dưới với S là hệ số làm tròn và D là số phiên tính toán
Để tăng trọng số của những phiên gần nhất, anh em có thể tăng hệ số làm tròn hoặc giảm số phiên tính toán. Cài đặt mặc định thường thiết lập hệ số làm tròn bằng 2.
Ví dụ cách tính EMA50, với giá đóng cửa 125 và EMA trước đó bằng 100:
- Trọng số = 2/(1+50) = 0.0392
- EMA = 125 * 0.0392 + 100 * ( 1 – 0.0392) = 100.98
Sử dụng EMA
EMA có thể được dùng để xác định xu hướng và một nhóm các EMA ở nhiều khung thời gian khác nhau giúp tăng độ chính xác của tín hiệu. Nhóm các EMA dùng chung thường được gọi là nơ EMA, và nơ EMA ở khung thời gian càng ngắn sẽ càng phản ứng nhạy với giá hơn. Ví dụ nơ EMA 10, 20, 30, 40, 50 sẽ nhạy hơn nơ EMA 150, 160, 170, 180, 190.
Các tín hiệu xu hướng có được từ nơ EMA:
- EMA ngắn hạn cắt xuống EMA dài hạn báo hiệu xu hướng giảm
- EMA ngắn hạn cắt lên EMA dài hạn báo hiệu xu hướng tăng.
- Khi nơ EMA hội tụ, xu hướng sắp đảo chiều.
- Khi nơ EMA phân kỳ, xu hướng hiện tại đang mạnh dần.
Biểu đồ bên trên là nơ EMA 10, 20, 30 cho mã S&P 500 E-Mini. Các tín hiệu xu hướng từ EMA được ký hiệu A, B, C:
- A: Xu hướng đảo chiều khi nơ hội tụ
- B: Bắt đầu xu hướng giảm khi EMA ngắn hạn cắt xuống EMA dài hạn
- C: Xu hướng giảm mạnh khi nơ phân kỳ
Giao dịch bằng EMA
Nhờ khả năng bám sát giá hiện tại, EMA là một công cụ giao dịch đáng tin và có nhiều chiến lược giao dịch được phát triển dựa trên EMA. Những chiến lược này có thể được sử dụng trong các thị trường khác nhau, từ chứng khoán, ngoại hối đến tiền điện tử. Bài này mình sẽ giới thiệu anh em 2 chiến lược phổ biến nhất khi giao dịch bằng EMA.
Chiến lược EMA 12 và EMA 26
Chiến lược này không sử dụng nơ EMA, mà chỉ dùng 2 EMA12 và EMA26 để làm tín hiệu. EMA12 đóng vai trò EMA “nhanh” còn EMA26 là EMA “chậm”. Biểu đồ bên dưới là chỉ số S&P 500 E-Mini đã cài đặt 2 đường EMA12 và EMA26.
Cơ hội giao dịch là 2 điểm A và 2 điểm B trên biểu đồ:
- Điểm A đầu tiên có 2 EMA hội tụ, EMA nhanh (12) cắt xuống EMA chậm (26), báo hiệu xu hướng giảm. Điểm A thứ hai ngược lại khi EMA nhanh cắt lên EMA chậm, báo hiệu xu hướng tăng.
- 2 Điểm B có EMA phân kỳ, báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng đang có.
Chiến lược giao nhau của EMA5 và EMA8
Chiến lược này sử dụng EMA5 và EMA8, do đó rất nhạy với giá. 2 đường EMA này được cài đặt cũng trên đồ thị S&P 500 E-Mini như hình dưới.
Đường màu tím là EMA5 và đường màu cam là EMA8. Những thời điểm A và B trên ảnh là cơ hội vào lệnh:
- A: EMA5 cắt lên EMA8. Giá nằm trên cả 2 EMA báo hiệu xu hướng tăng mạnh.
- B: EMA 5 cắt xuống EMA8. Giá nằm dưới cả 2 EMA báo hiệu xu hướng giảm mạnh.
Vì sử dụng các khung thời gian ngắn nên chiến lược này sẽ có nhiều tín hiệu nhiễu, do đó anh em đặt cắt lỗ cẩn thận khi dùng chiến lược này. Khi xu hướng chưa rõ, các đường EMA sẽ giao nhau nhiều lần do đó anh em cần theo dõi hành vi giá để xác định rõ xu hướng trước khi vào lệnh.
Xem thêm
- Các loại tài khoản Forex mà bất cứ nhà giao dịch nên lưu ý
- Orbex tăng cường các công cụ phân tích cao cấp trong Trung tâm giáo dục
- Verizon: 1 cơ hội cổ tức ‘quái vật’ đáng mua trong mùa báo cáo thu nhập hiện tại
Ưu, nhược điểm của EMA
Ưu điểm lớn nhất của EMA là đơn giản, do đó nó được sử dụng bởi rất nhiều trader. Khả năng tùy chọn khung thời gian và hệ số làm tròn cũng khiến nó linh hoạt theo nhu cầu người sử dụng. EMA khung thời gian dài hạn sẽ phù hợp với các trader giao dịch theo tuần, tháng trong khi EMA ngắn hạn thì phù hợp với các trader giao dịch lướt sóng. EMA cũng đặc biệt chính xác khi thị trường có xu hướng mạnh.
Tuy nhiên, EMA cũng có nhiều nhược điểm anh em cần lưu ý. Vì đặt trọng số lên giá gần nhất, EMA cho nhiều tín hiệu giả khi thị trường chưa xác định rõ xu hướng. Ngoài ra, EMA được xếp vào nhóm chỉ báo chậm (lagging indicator) nên có thể đưa ra tín hiệu giao dịch sau khi giá đã thay đổi khiến anh em không vào lệnh ở vị thế tốt nhất.
Lời kết
EMA là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu dụng, với các thông số có thể tùy chỉnh tùy vào nhu cầu và khung thời gian giao dịch. Điểm mạnh của EMA là phản ứng nhanh với giá hiện tại, tuy nhiên có thể đưa ra các tín hiệu giả và anh em cần đặt cắt lỗ cẩn thận khi sử dụng EMA để vào lệnh.
Chúc anh em thành công!
